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이 글은 Sebastian thrun의 Probabilistic Robotics를 보고 내용을 정리한 글이며, 나름 쉽게 표현하기 위해서 의역을 한 부분이 있습니다. ​ 1. 왜 선형화를 하는가?(Why Linearize?) 관측값들이 상태(state)의 선형 함수라는 것과 다음 상태가 이전 상태의 선형 함수라는 가정은 칼만 필터(Kalman Filter)에서의 보정(correctness)에 있어 매우 중요합니다. 3.2절에서 설명했듯이, 입력값(input)들은 가우시안 분포를 갖는 노이즈를 포함한다고 가정하였습니다. 그림 3.3은 1차원 가우시안 변수의 선형 및 비선형 변환을 나타낸 그림입니다. 오른쪽 아래의 그래프는 분포 $N(x; \mu, \sigma ^2)$를 따르는 랜덤 변수 $X$의 확률 밀도..

이 글은 Sebastian thrun의 Probabilistic Robotics를 보고 내용을 정리한 글이며, 나름 쉽게 표현하기 위해서 의역을 한 부분이 있습니다. ​ 앞으로 포스팅 시 가우시안 분포와 정규분포를 혼용해서 사용하는데, 같은 의미로 생각하시면 됩니다. 밀도와 확률밀도 또한 혼용해서 사용하는데, 이 또한 같은 의미로 생각하시면 됩니다. 칼만 필터의 유도 과정은 생략하였습니다. 1. 선형 가우시안 시스템(Linear Gaussian Systems) 칼만 필터는 Swerling과 Kalman에 의해 발명되었으며, 선형 가우시안 시스템에서 필터링과 예측(predcition)을 하기 위한 테크닉입니다. 칼만 필터는 belief 계산을 연속적인 상태(continuous state)에서 시행합니다. ..